Approche non paramétrique en théorie de la fiabilité : revue bibliographique
Résumé
Nous passons en revue les estimateurs non paramétriques de la fonction de hasard proposés à ce jour. Nous donnons quelques exemples pratiques d’utilisation de ces estimateurs, puis les principaux résultats les concernant selon que le problème est à données non censurées ou à données censurées. Dans chacun de ces deux cas nous étudions séparément les estimateurs utilisant l’échantillon ordonné des observations et ceux construits directement à partir d’estimateurs de la densité. Les résultats concernent le biais, la déviation maximale et la convergence de ces estimateurs pour des observations indépendantes. Un résultat de convergence pour des observations dépendantes établi parallèlement à cette étude est donné dans la dernière partie.
We survey non-parametric estimators of the hazard function proposed at this day. We give some practical examples of application of these estimators, then principal results for them, with uncensored data or censored data. In each case we study estimators built with a orderly sample of observations and those built from density estimators. The results are about the bias, maximum deviation and convergence of these estimators from independent observations. A result of convergence from dependent observations established parallely with this study is given in the
last part.