On Bid and Ask Side-Specific Tick Sizes

Bastien Baldacci; Philippe Bergault; Joffrey Derchu; Mathieu Rosenbaum

doi:10.1137/21M146065X

Article Dans Une Revue SIAM Journal on Financial Mathematics Année : 2023

On Bid and Ask Side-Specific Tick Sizes

, (1, 2) , ,

1
2

Bastien Baldacci

Fonction : Auteur

Philippe Bergault

Fonction : Auteur
PersonId : 1198401

Université Paris Dauphine-PSL

CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision

Joffrey Derchu

Fonction : Auteur
PersonId : 1319327
ORCID : 0000-0002-2282-4866

Mathieu Rosenbaum

Fonction : Auteur
PersonId : 757882
ORCID : 0000-0001-7489-1115

Domaines

Microstructure des marchés [q-fin.TR]

Philippe Bergault : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-04320230

Soumis le : lundi 4 décembre 2023-09:28:14

Dernière modification le : samedi 27 avril 2024-03:14:19

Dates et versions

hal-04320230 , version 1 (04-12-2023)

Identifiants

HAL Id : hal-04320230 , version 1
ARXIV : 2005.14126
DOI : 10.1137/21M146065X

Citer

Bastien Baldacci, Philippe Bergault, Joffrey Derchu, Mathieu Rosenbaum. On Bid and Ask Side-Specific Tick Sizes. SIAM Journal on Financial Mathematics, 2023, 14 (4), pp.1215-1248. ⟨10.1137/21M146065X⟩. ⟨hal-04320230⟩

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