Dans cet article, nous proposons l'application d'une nouvelle statistique de test, basée sur un test d'égalité entre les matrices de covariance de L séries temporelles gaussiennes multivariées de dimensions M , à l'imagerie Synthetic-aperture radar (SAR). Cette statistique de test se place dans le cas où les L matrices de covariances sont une perturbation de rang K de l'identité, assimilable à un modèle signal plus bruit. Elle possède les propriétés de consistance et de taux de fausse alarme asymptotique constant dans le régime des grandes dimensions, lorsque la dimension des pixels M et le nombre de pixels à l'étude N1,. .. , NL tendent vers l'infini au même rythme. Des simulations sur des données réelles SAR, permettront de mettre en avant les bonnes performances du test développé.