Die Überprüfung der Random Walk Hypothese mit Hilfe des Variance Ratio Tests - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium Année : 2017

Die Überprüfung der Random Walk Hypothese mit Hilfe des Variance Ratio Tests

Résumé

Die Random Walk Hypothese ist ein wesentlicher Pfeiler der modernen Finanzmarkttheorie. Die vorliegende Arbeit erklärt, wie die Random Walk Annahme mit Hilfe des Variance Ratio Tests überprüft werden kann, und erläutert anhand eines Beispiels die Umsetzung in Microsoft Excel.
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Dates et versions

hal-04079438 , version 1 (24-04-2023)

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Citer

Volker Seiler, Sarah Kröger, Bernard Michael Gilroy. Die Überprüfung der Random Walk Hypothese mit Hilfe des Variance Ratio Tests. WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 2017, 46 (11), ⟨10.15358/0340-1650-2017-11⟩. ⟨hal-04079438⟩
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