Style Analyse im Fondsmanagement
Résumé
Die Style Analyse ist ein Verfahren zur Replikation eines aktiv gemanagten Fonds mit Hilfe eines passiven Tracking Portfolios. Dazu wird mit der quadratischen Programmierung ein Verfahren der nicht-linearen Optimierung genutzt. Die vorliegende Arbeit erklärt die Grundidee der Style Analyse und zeigt anhand eines konkreten Beispiels, wie die Style Analyse in Microsoft Excel implementiert werden kann.