Article Dans Une Revue
Mathematical Finance
Année : 2019
Huyên Pham : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-03947497
Soumis le : jeudi 19 janvier 2023-16:57:22
Dernière modification le : jeudi 18 juillet 2024-03:21:04
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-03947497 , version 1
- ARXIV : 1610.06805
- DOI : 10.1111/mafi.12169
Citer
Amine Ismail, Huyên Pham. Robust Markowitz mean-variance portfolio selection under ambiguous covariance matrix. Mathematical Finance, 2019, 29 (1), pp.174-207. ⟨10.1111/mafi.12169⟩. ⟨hal-03947497⟩
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