Convergence in total variation distance of a third order scheme for one-dimensional diffusion processes
Résumé
Abstract In this paper, we study a third weak order scheme for diffusion processes which has been introduced by Alfonsi [
Article Dans Une Revue
Monte Carlo Methods and Applications
Année : 2017
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https://hal.science/hal-03940169
Soumis le : dimanche 15 janvier 2023-23:14:06
Dernière modification le : samedi 27 avril 2024-03:11:45
Citer
Clément Rey. Convergence in total variation distance of a third order scheme for one-dimensional diffusion processes. Monte Carlo Methods and Applications, 2017, 23 (1), pp.1-12. ⟨10.1515/mcma-2016-0120⟩. ⟨hal-03940169⟩
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