On the coalitional decomposition of parameters of interest
Décompositions coalitionnelles de paramètres d’intérêt
Résumé
Understanding the behavior of a black-box model with probabilistic inputs can be based on the decomposition of a parameter of interest (e.g., its variance) into contributions attributed to each coalition of inputs (i.e., subsets of inputs). In this paper, we produce conditions for obtaining unambiguous and interpretable decompositions of very general parameters of interest. This allows recovering known decompositions, holding under weaker assumptions than the literature states.
La compréhension du comportement d’un modèle boîte-noire, dont les entrées distribuées aléatoirement, peut s’appuyer sur la décomposition d’un paramètre d’intérêt (par exemple sa variance) en contributions allouées à chaque coalition d’entrées du modèle (i.e., sous-ensembles des entrées d’un modèle). Dans cet article, sous des hypothèses peu restrictives, nous obtenons des décompositions univoques et interprétables de quantités d’intérêt très générales. Ces résultats nous permettent notamment de retrouver des résultats connus, mais en allégeant leurs hypothèses.
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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