Statistique Non Paramétrique des Processus à Longue Mémoire le Cas du Modèle de Régression - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 1991

Statistique Non Paramétrique des Processus à Longue Mémoire le Cas du Modèle de Régression

Résumé

On présente une synthèse des résultats de HALL et HART (1990) sur l'estimation d'un modèle de régression non paramétrique avec bruit faiblement stationnaire. La vitesse de convergence de l'estimateur est la même que dans le cas de l'indépendance si et seulement si la série des autocovariances est convergente. La perte de vitesse est précisée quand le processus est à mémoire longue.
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Dates et versions

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  • HAL Id : hal-03664790 , version 1

Citer

Denis Bosq. Statistique Non Paramétrique des Processus à Longue Mémoire le Cas du Modèle de Régression. Annales de l'ISUP, 1991, XXXVI (1-2), pp.119-123. ⟨hal-03664790⟩
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