Backward stochastic differential equations with non-Markovian singular terminal conditions for general driver and filtration - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Electronic Journal of Probability Année : 2021

Backward stochastic differential equations with non-Markovian singular terminal conditions for general driver and filtration

Domaines

Equations aux dérivées partielles [math.AP] Optimisation et contrôle [math.OC] Probabilités [math.PR]

Alexandre Popier  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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Soumis le : lundi 9 mai 2022-18:17:10

Dernière modification le : lundi 21 octobre 2024-14:51:45

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hal-03663073 , version 1 (09-05-2022)

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Citer

Mahdi Ahmadi, Alexandre Popier, Ali Devin Sezer. Backward stochastic differential equations with non-Markovian singular terminal conditions for general driver and filtration. Electronic Journal of Probability, 2021, 26, ⟨10.1214/21-EJP619⟩. ⟨hal-03663073⟩

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