Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 2009

Prédiction des processus AR Hilbertien via la méthode des sieves. Simulations et exemples

Résumé

We consider the prediction of continuous time stochastic process admitting a Lg functional autoregressive representation AR(1) in the space of continuous functions C[o,5] based on sieves approach.We use the results on this type of predictor obtained in [14] and we n illustrate their performance by a simulation studies and on real series

Nous considérons la prédiction d'un processus à temps continu admettant une représentation autorégressive AR(1) dans l'espace des fonctions continues sur [0,1] par la méthode des sieves. On utilise les résultats obtenus sur ce type de prédicteur dans [14] et nous illustrons leur performance par des études de simulation et aussi sur des séries réelles.

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Citer

Uwe Bäsel, Andrei Duma. Prédiction des processus AR Hilbertien via la méthode des sieves. Simulations et exemples. Annales de l'ISUP, 2009, LIII (2-3), pp.61-86. ⟨hal-03634303⟩

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