Prédiction des processus AR Hilbertien via la méthode des sieves. Simulations et exemples
Résumé
We consider the prediction of continuous time stochastic process admitting a Lg functional autoregressive representation AR(1) in the space of continuous functions C[o,5] based on sieves approach.We use the results on this type of predictor obtained in [14] and we n illustrate their performance by a simulation studies and on real series
Nous considérons la prédiction d'un processus à temps continu admettant une représentation autorégressive AR(1) dans l'espace des fonctions continues sur [0,1] par la méthode des sieves. On utilise les résultats obtenus sur ce type de prédicteur dans [14] et nous illustrons leur performance par des études de simulation et aussi sur des séries réelles.
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