Estimation et prévision des processus autorégressifs à valeurs dans D[0,1]
Résumé
Afin de prédire un processus à temps continu sur un intervalle, nous introduisons le processus autorégressif d'ordre un à valeurs dans l'espace D[0,1] des fonctions càdlàg. Sous certaines hypothèses de régularité, nous montrons la convergence en probabilité du prédicteur. Nous illustrons sa performance par une étude de simulation.
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