Estimation et prévision des processus autorégressifs à valeurs dans D[0,1] - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 2014

Estimation et prévision des processus autorégressifs à valeurs dans D[0,1]

Résumé

Afin de prédire un processus à temps continu sur un intervalle, nous introduisons le processus autorégressif d'ordre un à valeurs dans l'espace D[0,1] des fonctions càdlàg. Sous certaines hypothèses de régularité, nous montrons la convergence en probabilité du prédicteur. Nous illustrons sa performance par une étude de simulation.
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Dates et versions

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  • HAL Id : hal-03611399 , version 1

Citer

Layal El Hajj. Estimation et prévision des processus autorégressifs à valeurs dans D[0,1]. Annales de l'ISUP, 2014, 58 (3), pp.61-76. ⟨hal-03611399⟩
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