Multistage stochastic programs with the entropic risk measure - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2022

Multistage stochastic programs with the entropic risk measure

Bernardo Pagnoncelli
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1129204
SKEMA Business School
Oscar Dowson
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1129206
  • IdRef : 236849107
David Morton
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1129205

Résumé

Multistage stochastic programs with the entropic risk measure

Domaines

Recherche opérationnelle [math.OC] Combinatoire [math.CO]
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Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

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Soumis le : jeudi 3 mars 2022-15:14:59

Dernière modification le : lundi 15 juillet 2024-16:26:03

Archivage à long terme le : samedi 4 juin 2022-19:32:09

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Dates et versions

hal-03596198 , version 1 (03-03-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03596198 , version 1

Citer

Bernardo Pagnoncelli, Oscar Dowson, David Morton. Multistage stochastic programs with the entropic risk measure. 23ème congrès annuel de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision, INSA Lyon, Feb 2022, Villeurbanne - Lyon, France. ⟨hal-03596198⟩

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