Article Dans Une Revue
Quantitative Finance
Année : 2020
Grégory Thureau : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-03595462
Soumis le : jeudi 3 mars 2022-10:57:41
Dernière modification le : vendredi 26 avril 2024-13:12:23
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-03595462 , version 1
- ARXIV : 1905.09596
- DOI : 10.1080/14697688.2019.1687929
Citer
Laura Ballotta, Ernst Eberlein, Thorsten Schmidt, Raghid Zeineddine. Variable annuities in a Lévy-based hybrid model with surrender risk. Quantitative Finance, 2020, 20 (5), pp.867-886. ⟨10.1080/14697688.2019.1687929⟩. ⟨hal-03595462⟩
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