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Article Dans Une Revue Energy Economics Année : 2020

A dynamic conditional regime-switching GARCH CAPM for energy and financial markets

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Paternité - Pas d'utilisation commerciale

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Citer

Christian Urom, Julien Chevallier, Bangzhu Zhu. A dynamic conditional regime-switching GARCH CAPM for energy and financial markets. Energy Economics, 2020, 85, pp.104577 -. ⟨10.1016/j.eneco.2019.104577⟩. ⟨hal-03488566⟩
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