Nonlinearities in the oil effects on the sovereign credit risk: A self-exciting threshold autoregression approach - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Research in International Business and Finance Année : 2019

Nonlinearities in the oil effects on the sovereign credit risk: A self-exciting threshold autoregression approach

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Paternité - Pas d'utilisation commerciale

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Saker Sabkha, Christian de Peretti, Dorra Hmaied. Nonlinearities in the oil effects on the sovereign credit risk: A self-exciting threshold autoregression approach. Research in International Business and Finance, 2019, 50, pp.106 - 133. ⟨10.1016/j.ribaf.2019.04.005⟩. ⟨hal-03484603⟩
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