Do High-frequency-based Measures Improve Conditional Covariance Forecasts?
Résumé
Forthcoming
Chapitre D'ouvrage
Année : 2019
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https://hal.science/hal-03331122
Soumis le : mercredi 1 septembre 2021-14:40:30
Dernière modification le : lundi 1 juillet 2024-15:34:05
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-03331122 , version 1
Citer
Elena Ivona Dumitrescu, Georgiana-Denisa Banulescu. Do High-frequency-based Measures Improve Conditional Covariance Forecasts?. Financial Mathematics, Volatility and Covariance Modelling, Routledge, 2019, Advances in Applied Financial Econometrics. ⟨hal-03331122⟩
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