Quantile regression when the covariates are functions - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Nonparametric Statistics Année : 2005

Quantile regression when the covariates are functions

[Estimation de quantiles conditionnels pour des variables explicatives fonctionnelles]

Résumé

Les auteurs proposent un estimateur de quantiles conditionnels basés sur la régression lorsque les variables explicatives sont des trajectoires (suivi d'individus au cours du temps, courbes de température,...) à l'aide d'une décomposition dans une base de fonctions splines. L'estimateur est obtenu à l'aide de la minimisation d'un critère de type L1 pénalisé. Ils montrent, sous certaines hypothèses, sa convergence en probabilité et obtiennent une borne de majoration de la vitesse de convergence.

Mots clés

Dates et versions

hal-02683218 , version 1 (01-06-2020)

Identifiants

Citer

Hervé Cardot, Christophe Crambes, Pascal Sarda. Quantile regression when the covariates are functions. Journal of Nonparametric Statistics, 2005, 17 (7), pp.841-856. ⟨10.1080/10485250500303015⟩. ⟨hal-02683218⟩

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