Backward stochastic differential equations with non-Markovian singular terminal values

Ali Devin Sezer; Thomas Kruse; Alexandre Popier

doi:10.1142/S0219493719500060

Article Dans Une Revue Stochastics and Dynamics Année : 2019

Backward stochastic differential equations with non-Markovian singular terminal values

(1) , (2) , (3)

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Ali Devin Sezer

Fonction : Auteur

Middle East Technical University [Ankara]

Thomas Kruse

Fonction : Auteur

Universität Duisburg-Essen = University of Duisburg-Essen [Essen]

Alexandre Popier

Fonction : Auteur
PersonId : 18292
IdHAL : alexandre-popier
ORCID : 0000-0002-6560-859X
IdRef : 084727330

Laboratoire Manceau de Mathématiques

Mots clés

Backward stochastic differential equations reaction-diffusion equations singularity non-Markovian terminal conditions

Domaines

Equations aux dérivées partielles [math.AP] Optimisation et contrôle [math.OC] Probabilités [math.PR]

Alexandre Popier : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-02540612

Soumis le : samedi 11 avril 2020-14:34:03

Dernière modification le : lundi 21 octobre 2024-15:06:43

Dates et versions

hal-02540612 , version 1 (11-04-2020)

Identifiants

HAL Id : hal-02540612 , version 1
ARXIV : 1611.09022
DOI : 10.1142/S0219493719500060

Citer

Ali Devin Sezer, Thomas Kruse, Alexandre Popier. Backward stochastic differential equations with non-Markovian singular terminal values. Stochastics and Dynamics, 2019, 19 (02), pp.1950006. ⟨10.1142/S0219493719500060⟩. ⟨hal-02540612⟩

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