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Journal Articles Revue Banque Year : 2018

Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents

Yann Braouezec
Lakshithe Wagalath
  • Function : Author
  • PersonId : 942356

Abstract

Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.
No file

Dates and versions

hal-02505184 , version 1 (11-03-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02505184 , version 1

Cite

Yann Braouezec, Lakshithe Wagalath. Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents. Revue Banque, 2018, 818, pp.50-54. ⟨hal-02505184⟩
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