Evaluation Numérique des Options Parisiennes - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Banque & Marchés Année : 2004

Evaluation Numérique des Options Parisiennes

Résumé

Dans cet article nous proposons une étude numérique comparative des options parisiennes. Introduisant une nouvelle technique d'évaluation par transformée de Laplace inverse, nous montrons que les prix de ces options ainsi que les valeurs de leurs Grecs peuvent être obtenus de façon quasi instantanée, alors que des méthodes plus classiques (Monte-Carlo, EDP) requièrent des temps de calcul prohibitifs pour qui souhaite un degré de précision minimal.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-02312848 , version 1 (16-03-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02312848 , version 1

Citer

Olivier Le Courtois, François Quittard-Pinon. Evaluation Numérique des Options Parisiennes. Banque & Marchés, 2004, 69, pp.30-37 P. ⟨hal-02312848⟩

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