Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts. - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Finance Année : 2008

Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts.

Résumé

This article presents calibration of European options using a non-Gaussian setting. In particular, the authors consider three jump diffusion models, the classical Merton [1976] and Kou [2002] processes and another one which extends Kou to the case of multiple jumps. The pricing methodology rests on a very efficient Fourier framework, which permits calibrations in a short computational time. This is particularly advantageous in the multiple jump case. This article is an invitation to use non-Gaussian models in option pricing and calibration.
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Dates et versions

hal-02312464 , version 1 (16-01-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02312464 , version 1

Citer

Rivo Randrianarivony, François Quittard-Pinon. Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts.. Finance, 2008, 29(2), pp.28 P. ⟨hal-02312464⟩

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