Les fonctions de réponses aux chocs dans les modèles VAR structurels à changements de régimes markovien - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue d'économie politique Année : 2012

Les fonctions de réponses aux chocs dans les modèles VAR structurels à changements de régimes markovien

Résumé

Depuis l’article fondateur de Koop et al. [1996] sur les modèles non linéaires, il existe très peu de travaux portant sur les fonctions de réponses impulsionnelles pour les modèles VAR structurels à changements de régimes markoviens. Cette question est pourtant importante pour qui veut étudier l’existence d’asymétries d’un système économique en réponse à un choc économiquement identifié. Cet article présente l’évolution des différentes fonctions proposées dans la littérature depuis le début des années 2000. Je discute de leurs propriétés et montre, au travers d’une application sur les flux bruts d’emplois, que le choix d’une fonction de réponse n’est pas neutre en termes de résultats obtenus.

Dates et versions

hal-02297076 , version 1 (25-09-2019)

Identifiants

Citer

Frédéric Karamé. Les fonctions de réponses aux chocs dans les modèles VAR structurels à changements de régimes markovien. Revue d'économie politique, 2012, 122 (6), pp.851. ⟨10.3917/redp.226.0851⟩. ⟨hal-02297076⟩
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