Necessary optimality conditions for local minimizers of stochastic optimal control problems with state constraints - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Transactions of the American Mathematical Society Année : 2019

Necessary optimality conditions for local minimizers of stochastic optimal control problems with state constraints

Haisen Zhang
  • Fonction : Auteur
Xu Zhang
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1012368

Résumé

The main purpose of this work is to establish some first and second order necessary optimality conditions for local minimizers of stochastic optimal control problems with state constraints. The control may affect both the drift and the diffusion terms of the systems and the control regions are allowed to be nonconvex. A stochastic inward pointing condition is proposed to ensure the normality of the corresponding necessary conditions.
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Dates et versions

hal-02126122 , version 1 (10-05-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02126122 , version 1

Citer

Hélène Frankowska, Haisen Zhang, Xu Zhang. Necessary optimality conditions for local minimizers of stochastic optimal control problems with state constraints. Transactions of the American Mathematical Society, 2019, 372, pp.1289-1331. ⟨hal-02126122⟩
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