Rare-event asymptotics for the number of exceedances of multiplicative factor models - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Extremes Année : 2015

Rare-event asymptotics for the number of exceedances of multiplicative factor models

Christian Yann Robert
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Domaines

Statistiques [math.ST] Finance quantitative [q-fin.CP] Gestion des risques [q-fin.RM] Econométrie de la finance [q-fin.ST]

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Citer

Christian Yann Robert. Rare-event asymptotics for the number of exceedances of multiplicative factor models. Extremes, 2015, 18 (3), pp.511-527. ⟨hal-02006782⟩

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