Mixed-asset portfolio allocation under mean-reverting asset returns - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Annals of Operations Research Année : 2018

Mixed-asset portfolio allocation under mean-reverting asset returns

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Philippe BERTRAND  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01955220

Soumis le : vendredi 14 décembre 2018-11:14:19

Dernière modification le : jeudi 17 octobre 2024-08:53:43

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Dates et versions

hal-01955220 , version 1 (14-12-2018)

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Citer

Charles-Olivier Amédée-Manesme, Fabrice Barthélémy, Philippe Bertrand, Jean-Luc Prigent. Mixed-asset portfolio allocation under mean-reverting asset returns. Annals of Operations Research, In press, ⟨10.1007/s10479-018-2761-y⟩. ⟨hal-01955220⟩

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