Article Dans Une Revue
Annals of Operations Research
Année : 2018
Philippe BERTRAND : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-01955220
Soumis le : vendredi 14 décembre 2018-11:14:19
Dernière modification le : jeudi 21 décembre 2023-12:00:02
Citer
Charles-Olivier Amédée-Manesme, Fabrice Barthélémy, Philippe Bertrand, Jean-Luc Prigent. Mixed-asset portfolio allocation under mean-reverting asset returns. Annals of Operations Research, In press, ⟨10.1007/s10479-018-2761-y⟩. ⟨hal-01955220⟩
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