Mixed-asset portfolio allocation under mean-reverting asset returns - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annals of Operations Research Année : 2018

Dates et versions

hal-01955220 , version 1 (14-12-2018)

Identifiants

Citer

Charles-Olivier Amédée-Manesme, Fabrice Barthélémy, Philippe Bertrand, Jean-Luc Prigent. Mixed-asset portfolio allocation under mean-reverting asset returns. Annals of Operations Research, In press, ⟨10.1007/s10479-018-2761-y⟩. ⟨hal-01955220⟩
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