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Article Dans Une Revue Stochastic Processes and their Applications Année : 2019

Probability density function of the local score position

Pierre Vallois

Résumé

We calculate the probability density function of the local score position on complete excursions of a reflected Brownian motion. We use the trajecto-rial decomposition of the standard Brownian bridge to derive two different expressions of the density: the first one is based on a series and an integral while the second one is free off the series.
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Dates et versions

hal-01835781 , version 1 (11-07-2018)

Identifiants

Citer

Agnes Lagnoux, Sabine Mercier, Pierre Vallois. Probability density function of the local score position. Stochastic Processes and their Applications, 2019, 129 (10), pp.3664-3689. ⟨10.1016/j.spa.2018.10.008⟩. ⟨hal-01835781⟩
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