Probability density function of the local score position - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Stochastic Processes and their Applications Année : 2019

Probability density function of the local score position

Agnes Lagnoux
Institut de Mathématiques de Toulouse UMR5219
Sabine Mercier
Institut de Mathématiques de Toulouse UMR5219
Pierre Vallois
Biology, genetics and statistics

Résumé

We calculate the probability density function of the local score position on complete excursions of a reflected Brownian motion. We use the trajecto-rial decomposition of the standard Brownian bridge to derive two different expressions of the density: the first one is based on a series and an integral while the second one is free off the series.

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hal-01835781 , version 1 (11-07-2018)

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Citer

Agnes Lagnoux, Sabine Mercier, Pierre Vallois. Probability density function of the local score position. Stochastic Processes and their Applications, 2019, 129 (10), pp.3664-3689. ⟨10.1016/j.spa.2018.10.008⟩. ⟨hal-01835781⟩

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