How fundamental is the one-period trinomial model to European option pricing bounds. A new methodological approach - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Finance Research Letters Année : 2017

How fundamental is the one-period trinomial model to European option pricing bounds. A new methodological approach

Yann Braouezec
Lille économie management - UMR 9221

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Economies et finances

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https://hal.science/hal-01744507

Soumis le : mardi 27 mars 2018-14:25:37

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Citer

Yann Braouezec. How fundamental is the one-period trinomial model to European option pricing bounds. A new methodological approach. Finance Research Letters, 2017, 21, pp.92 - 99. ⟨10.1016/j.frl.2016.11.001⟩. ⟨hal-01744507⟩

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