On maximum likelihood estimation of the drift matrix of a degenerated O–U process - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Statistical Inference for Stochastic Processes Année : 2017

On maximum likelihood estimation of the drift matrix of a degenerated O–U process

Marina Kleptsyna
Laboratoire Manceau de Mathématiques
Ana Prior
  • Fonction : Auteur
Paula Milheiro-Oliveira
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST]

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Soumis le : vendredi 29 décembre 2017-20:09:35

Dernière modification le : lundi 22 avril 2024-16:49:26

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hal-01673458 , version 1 (29-12-2017)

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Citer

Marina Kleptsyna, Ana Prior, Paula Milheiro-Oliveira. On maximum likelihood estimation of the drift matrix of a degenerated O–U process. Statistical Inference for Stochastic Processes, 2017, 20 (1), pp.57 - 78. ⟨10.1007/s11203-016-9137-1⟩. ⟨hal-01673458⟩

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