Backward stochastic differential equations with singular terminal condition

Alexandre Popier

doi:10.1016/j.spa.2006.05.012

Article Dans Une Revue Stochastic Processes and their Applications Année : 2006

Backward stochastic differential equations with singular terminal condition

(1)

1

Alexandre Popier

Fonction : Auteur
PersonId : 18292
IdHAL : alexandre-popier
ORCID : 0000-0002-6560-859X
IdRef : 084727330

Laboratoire Manceau de Mathématiques

Mots clés

Backward stochastic differential equation Non-integrable data Viscosity solutions of partial differential equations

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-01636313

Soumis le : jeudi 16 novembre 2017-14:15:46

Dernière modification le : mardi 22 octobre 2024-10:17:13

Dates et versions

hal-01636313 , version 1 (16-11-2017)

Identifiants

HAL Id : hal-01636313 , version 1
DOI : 10.1016/j.spa.2006.05.012

Citer

Alexandre Popier. Backward stochastic differential equations with singular terminal condition. Stochastic Processes and their Applications, 2006, 116 (12), pp.2014-2056. ⟨10.1016/j.spa.2006.05.012⟩. ⟨hal-01636313⟩

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