Estimation non paramétrique optimale du taux de saut d'un processus markovien déterministe par morceaux
Résumé
Un processus markovien déterministe par morceaux est un processus stochastique dont la trajectoire est décrite par une équation différentielle perturbée par des sauts aléatoires en des instants aléatoires. Nous nous intéressons à l'estimation du taux de saut d'un tel processus observé en temps long sous une hypothèse d'ergodicité. Nous introduisons une classe d'estimateurs non paramétriques consistants et asymptotiquement gaussiens. Nous proposons de choisir l'estimateur de variance minimale, variance qui est elle-même à estimer.
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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