Estimation non paramétrique optimale du taux de saut d'un processus markovien déterministe par morceaux - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2016

Estimation non paramétrique optimale du taux de saut d'un processus markovien déterministe par morceaux

Résumé

Un processus markovien déterministe par morceaux est un processus stochastique dont la trajectoire est décrite par une équation différentielle perturbée par des sauts aléatoires en des instants aléatoires. Nous nous intéressons à l'estimation du taux de saut d'un tel processus observé en temps long sous une hypothèse d'ergodicité. Nous introduisons une classe d'estimateurs non paramétriques consistants et asymptotiquement gaussiens. Nous proposons de choisir l'estimateur de variance minimale, variance qui est elle-même à estimer.
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Dates et versions

hal-01539139 , version 1 (14-06-2017)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01539139 , version 1

Citer

Romain Azaïs, Aurélie Muller-Gueudin. Estimation non paramétrique optimale du taux de saut d'un processus markovien déterministe par morceaux. 48èmes journées de Statistique de la SFDS, Montpellier, May 2016, Montpellier, France. ⟨hal-01539139⟩
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