ASYMPTOTIC MULTIVARIATE EXPECTILES - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2017

ASYMPTOTIC MULTIVARIATE EXPECTILES

Khalil Said
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1073
  • IdHAL : khalil-said

Résumé

In [16], a new family of vector-valued risk measures called multivariate expectiles is introduced. In this paper, we focus on the asymptotic behavior of these measures in a multivariate regular variations context. For models with equivalent tails, we propose an estimator of these multivariate asymptotic expectiles, in the Fréchet attraction domain case, with asymptotic independence, or in the comonotonic case.
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Dates et versions

hal-01509963 , version 1 (18-04-2017)
hal-01509963 , version 2 (18-01-2018)

Identifiants

Citer

Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said. ASYMPTOTIC MULTIVARIATE EXPECTILES. 2017. ⟨hal-01509963v1⟩
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