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Communication Dans Un Congrès Année : 2011

Revisiting the estimation of a Markov chain model from aggregate data with illustrative applications to Germany, France and Spain

Résumé

The Markov chain model (MCM) has become a popular tool in the agricultural economics literature to explain the past evolution of and simulate the future developments in the number and size distribution of farms. In this presentation, I show that the way MCMs have been implemented by agricultural economists so far suffers from the fact that transition probabilities are estimated as almost independent variables (up to adding-up to unity constraints). The alternative parametric MCM I propose addresses the deriving issues since (i) it is parsimonious in terms of parameters; (ii) it can be estimated with simple econometric techniques; (iii) it reveals etailed information on the structural change processes at hand. Applying it to experimentally controlled data with noise shows that the proposed model behaves well and competes with the traditional approach without any significant shortcoming. An illustrative empirical application using data from the EU-15 Farm Accounting Data Network (FADN) for Germany, France and Spain reveals the rich information that can be derived regarding the economic size changes experienced annually by farms in these countries.
Le modèle des chaînes de Markov (MCM) est devenu un outil classique de l'économie agricole pour expliquer l'évolution passée et simuler l'évolution future du nombre et de la distributions des tailles des exploitations agricoles. Dans cette présentation, je montre qu'une limite importante à la façon dont le MCM a été mis en oeuvre jusqu'à maintenant provient de l'estimation des probabilités de transition en tant que paramètres indépendants les uns des autres (à des contraintes d'additivité près). La mise en oeuvre paramétrique alternative que je propose résout les problèmes qui en découle : i) elle est parcimonieuse en termes de nombre de paramètres à estimer; ii) elle peut être estimée par des techniques économétriques simples; iii) elle permet de révéler une information détaillée sur les processus de changement structurel à l'oeuvre. L'application à des données bruitées générées expérimentalement montre que le modèle proposé est satisfaisant et que ses performances sont comparables à celles de l'approche traditionnelle. Une application empirique utilisant des données du FADN de l'UE-15 pour l'Allemagne, la France et l'Espagne, illustre la richesse de l'information qui peut être obtenue sur l'ampleur des changements de taille économique annuels observés dans ces pays.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01462661 , version 1 (08-02-2017)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01462661 , version 1
  • PRODINRA : 51692

Citer

Laurent Piet. Revisiting the estimation of a Markov chain model from aggregate data with illustrative applications to Germany, France and Spain. Journée de travail sur le modèle des chaînes de Markov, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. DEU., Sep 2011, Bonn, Germany. 21 p. ⟨hal-01462661⟩

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