extremefit: An R Package for Extreme Quantiles - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2016

extremefit: An R Package for Extreme Quantiles

Résumé

extremefit is an R package to estimate the extreme quantiles and probabilities of rare events. The idea of our approach is to adjust the tail of the distribution function over a threshold with a Pareto distribution. We propose a pointwise data driven procedure to choose the threshold. To illustrate the method, we use simulated data sets example and three real-world data sets available on the package.
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HAL_extremefit_Durrieu_et_al.pdf (921.14 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-01444550 , version 1 (24-01-2017)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01444550 , version 1

Citer

Gilles Durrieu, Ion Grama, Kevin Jaunatre, Quang-Khoai Pham, Jean-Marie Tricot. extremefit: An R Package for Extreme Quantiles. 2016. ⟨hal-01444550⟩
252 Consultations
2921 Téléchargements

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