Article Dans Une Revue
Journal of Applied Probability
Année : 2012
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Soumis le : mardi 10 mai 2016-14:35:10
Dernière modification le : vendredi 3 avril 2026-03:23:09
Citer
Emmanuel Bacry, Laurent Duvernet, Jean-François Muzy. Continuous-time skewed multifractal processes as a model for financial returns. Journal of Applied Probability, 2012, 49 (2), pp.482--502. ⟨10.1239/jap/1339878800⟩. ⟨hal-01313843⟩
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