Random cascade model in the limit of infinite integral scale as the exponential of a nonstationary 1/f noise: Application to volatility fluctuations in stock markets - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Physical Review E : Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics Année : 2013

Random cascade model in the limit of infinite integral scale as the exponential of a nonstationary 1/f noise: Application to volatility fluctuations in stock markets

Jean-François Muzy
Sciences pour l'environnement
Rachel Baile
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 904613
Sciences pour l'environnement
Emmanuel Bacry
Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique

Résumé

no abstract

Domaines

Analyse de données, Statistiques et Probabilités [physics.data-an] Statistiques [math.ST] Probabilités [math.PR] Physique Atmosphérique et Océanique [physics.ao-ph]

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Soumis le : mardi 10 mai 2016-14:35:07

Dernière modification le : dimanche 17 novembre 2024-03:31:51

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Dates et versions

hal-01313841 , version 1 (10-05-2016)

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Citer

Jean-François Muzy, Rachel Baile, Emmanuel Bacry. Random cascade model in the limit of infinite integral scale as the exponential of a nonstationary 1/f noise: Application to volatility fluctuations in stock markets. Physical Review E : Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 2013, 87, pp.042813. ⟨10.1103/PhysRevE.87.042813⟩. ⟨hal-01313841⟩

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