Exponential transform of quadratic functional and multiplicative ergodicity of a Gauss-Markov process - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2013

Exponential transform of quadratic functional and multiplicative ergodicity of a Gauss-Markov process

Marina Kleptsyna
Bernard Ycart
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 914799

Résumé

The Laplace transform of partial sums of the square of a non-centered Gauss-Markov process, conditioning on its starting point, is explicitly computed. The parameters of multiplicative ergodicity are deduced.
Fichier principal
Vignette du fichier
KLY1.pdf (105.08 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-00921152 , version 1 (19-12-2013)
hal-00921152 , version 2 (20-12-2013)

Identifiants

Citer

Marina Kleptsyna, Alain Le Breton, Bernard Ycart. Exponential transform of quadratic functional and multiplicative ergodicity of a Gauss-Markov process. 2013. ⟨hal-00921152v1⟩
320 Consultations
189 Téléchargements

Altmetric

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More