Article Dans Une Revue
Journal of Computational and Applied Mathematics
Année : 2012
Correspondant Hal-IMT : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00876472
Soumis le : jeudi 24 octobre 2013-16:12:48
Dernière modification le : vendredi 26 avril 2024-13:07:23
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00876472 , version 1
- ARXIV : 1404.5140
- DOI : 10.1016/j.cam.2012.04.017
Citer
Bertram Düring, Michel Fournié. High-order compact finite difference scheme for option pricing in stochastic volatility models. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2012, 236 (17), pp.4462-4473. ⟨10.1016/j.cam.2012.04.017⟩. ⟨hal-00876472⟩
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