Benchmarking mean-variance portfolios using a shortage function : the choice of direction vector affects rankings ! - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of the Operational Research Society Année : 2012

Benchmarking mean-variance portfolios using a shortage function : the choice of direction vector affects rankings !

A. Mounir
  • Fonction : Auteur
I. van de Woestyne
  • Fonction : Auteur

Dates et versions

hal-00728318 , version 1 (05-09-2012)

Identifiants

Citer

K. Kerstens, A. Mounir, I. van de Woestyne. Benchmarking mean-variance portfolios using a shortage function : the choice of direction vector affects rankings !. Journal of the Operational Research Society, 2012, 63 (9), pp.1199-1212. ⟨10.1057/jors.2011.140⟩. ⟨hal-00728318⟩

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CNRS
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