A Parallel Algorithm for solving BSDEs - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Monte Carlo Methods and Applications Année : 2013

A Parallel Algorithm for solving BSDEs

Céline Labart
Laboratoire de Mathématiques
Mathematical Risk handling
Jérôme Lelong
Mathematical Risk handling
Mathématiques financières

Résumé

We present a parallel algorithm for solving backward stochastic differential equations. We improve the algorithm proposed in Gobet Labart (2010), based on an adaptive Monte Carlo method with Picard's iterations, and propose a parallel version of it. We test our algorithm on linear and non linear drivers up to dimension 8 on a cluster of 312 CPUs. We obtained very encouraging speedups greater than 0.7.

Domaines

Probabilités [math.PR] Modélisation et simulation Calcul parallèle, distribué et partagé [cs.DC]
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Jérôme Lelong  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00680652

Soumis le : mercredi 16 janvier 2013-09:02:59

Dernière modification le : vendredi 8 novembre 2024-15:32:02

Archivage à long terme le : mercredi 17 avril 2013-03:51:26

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Dates et versions

hal-00680652 , version 1 (19-03-2012)
hal-00680652 , version 2 (16-01-2013)

Identifiants

Citer

Céline Labart, Jérôme Lelong. A Parallel Algorithm for solving BSDEs. Monte Carlo Methods and Applications, 2013, 19 (1), pp.11-39. ⟨10.1515/mcma-2013-0001⟩. ⟨hal-00680652v2⟩

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