Article Dans Une Revue
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Année : 2008
Correspondant Hal-IMT : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00634487
Soumis le : vendredi 21 octobre 2011-12:33:42
Dernière modification le : lundi 20 novembre 2023-11:44:19
Citer
Elisa Alòs, Jorge A. León, Monique Pontier, Josep Vives. A Hull and White formula for a general stochastic volatility jump-diffusion model with applications to the study of the short-time behavior of the implied volatility. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, 2008, Article ID 359142, 17 p. ⟨10.1155/2008/359142⟩. ⟨hal-00634487⟩
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