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Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Credit risk in the pricing and hedging of derivatives

Résumé

Credit risk - more specifically, default risk - is introduced in various classical models for option pricing. The consequences of this new parameter in terms of model calibration is studied.
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Dates et versions

hal-00620847 , version 1 (08-09-2011)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00620847 , version 1

Citer

Frédéric Abergel. Credit risk in the pricing and hedging of derivatives. 1st Financial Risks International Forum, Paris, Mar 2008, France. ⟨hal-00620847⟩
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