Credit risk in the pricing and hedging of derivatives - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Credit risk in the pricing and hedging of derivatives

Frédéric Abergel
Mathématiques Appliquées aux Systèmes - EA 4037
Chaire de finance quantitative

Résumé

Credit risk - more specifically, default risk - is introduced in various classical models for option pricing. The consequences of this new parameter in terms of model calibration is studied.

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Equations aux dérivées partielles [math.AP]
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Archivage à long terme le : vendredi 9 décembre 2011-02:30:21

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Citer

Frédéric Abergel. Credit risk in the pricing and hedging of derivatives. 1st Financial Risks International Forum, Paris, Mar 2008, France. ⟨hal-00620847⟩

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