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Pré-Publication, Document De Travail Année : 2011

On improved estimation in a conditionally Gaussian regression

Résumé

The paper considers the problem of estimating a $p\geq2$\ dimensional mean vector of a multivariate conditionally normal distribution under quadratic loss. The problem of this type arises when estimating the parameters in a continuous time regression model with a non-Gaussian Ornstein--Uhlenbeck process driven by the mixture of a Brownian motion and a compound Poisson process.
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Dates et versions

hal-00595298 , version 1 (25-05-2011)

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Citer

Evgeny Pchelintsev. On improved estimation in a conditionally Gaussian regression. 2011. ⟨hal-00595298⟩
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