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Article Dans Une Revue Econometrics Année : 2009

Consistent estimation of a general nonparametric regression function in time series

Oliver Linton
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Alessio Sancetta
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 894733

Résumé

We propose an estimator of the conditional distribution of , and the corresponding regression function , where the conditioning set is of infinite order. We establish consistency of our estimator under stationarity and ergodicity conditions plus a mild smoothness condition.
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Dates et versions

hal-00573863 , version 1 (05-03-2011)

Identifiants

Citer

Oliver Linton, Alessio Sancetta. Consistent estimation of a general nonparametric regression function in time series. Econometrics, 2009, 152 (1), pp.70. ⟨10.1016/j.jeconom.2009.02.006⟩. ⟨hal-00573863⟩

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