Closed-form pricing of Benchmark Equity Default Swaps under the CEV assumption - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Risk letters Année : 2005
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00534284 , version 1 (09-11-2010)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00534284 , version 1

Citer

Luciano Campi, Alessandro Sbuelz. Closed-form pricing of Benchmark Equity Default Swaps under the CEV assumption. Risk letters, 2005, 1 (3). ⟨hal-00534284⟩
183 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More