Transformations of multivariate regularly varying tail distributions - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Revue roumaine de mathématiques pures et appliquées Année : 2010

Transformations of multivariate regularly varying tail distributions

Résumé

Let $X$ be a random vector in $\rd$ with a regularly varying tail. We consider two transformations $\|X\|f(\frac{X}{\|X\|})$, $f: \sd\to\sd$, and $Xf(\frac{X}{\|X\|})$, $f: \sd\to \mathbb{R}_+$. Some sufficient conditions for preserving the property of regularity of the tail for this kind of transformations are given.

Dates et versions

hal-00519735 , version 1 (21-09-2010)

Identifiants

Citer

Youri Davydov, Shuyan Liu. Transformations of multivariate regularly varying tail distributions. Revue roumaine de mathématiques pures et appliquées, 2010, 55 (6), pp.483-492. ⟨hal-00519735⟩
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