Scaling limits for symmetric Itô-Lévy processes in random medium - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Stochastic Processes and their Applications Année : 2009

Scaling limits for symmetric Itô-Lévy processes in random medium

Résumé

We are concerned with scaling limits of the solutions to stochastic differential equations with stationary coefficients driven by Poisson random measures and Brownian motions. We state an annealed convergence theorem, in which the limit exhibits a diffusive or superdiffusive behavior, depending on the integrability properties of the Poisson random measure
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-00358940 , version 1 (04-02-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00358940 , version 1

Citer

Rémi Rhodes, Vincent Vargas. Scaling limits for symmetric Itô-Lévy processes in random medium. Stochastic Processes and their Applications, 2009, 119 (12), pp.4004-4033. ⟨hal-00358940⟩
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